Что такое алготрейдинг

Представьте, что вы просите друга: «Если завтра мороженое в магазине подешевеет, купи мне два. Если подорожает — не покупай». Друг запомнил правило и сделал ровно так. Не забыл, не передумал, не испугался.

Алготрейдинг — это то же самое, только вместо друга работает программа, а вместо мороженого — акции, криптовалюта или исходы событий. Человек придумывает правило, программа следит за рынком и выполняет его. Отсюда и название: алгоритм — это просто набор правил вида «если случилось это, делай вот так».

Почему программа справляется лучше человека

У программы три преимущества:

• Она быстрее. Пока человек читает новость и тянется к кнопке, проходит несколько секунд. Программе хватает тысячной доли секунды.
• Она не устаёт. Человеку нужно спать, есть и отвлекаться. Программа может смотреть за сотней рынков круглые сутки.
• Она не волнуется. Когда цена падает, человеку страшно, и он продаёт слишком рано. Когда растёт — жадничает и держит слишком долго. Программа выполняет правило одинаково в любой день.

Но у человека есть то, чего нет у программы: он понимает, что происходит вокруг. Поэтому лучше всего работает пара. Человек выбирает правило и решает, сколько готов потерять, а программа это правило исполняет.

Как это появилось: коротко об истории

1970-е: заявки уходят по проводам

В 1976 году Нью-Йоркская фондовая биржа запустила систему DOT: заявки впервые пошли на биржу электронно, а не через брокера у стойки. Это ещё не алгоритмы, но без этого шага их бы не было.

1980-е: компьютер нажимает «продать»

Фонды начали покупать и продавать целые пакеты акций по сигналу компьютера. Автоматические продажи при падении считают одной из причин обвала 19 октября 1987 года: программы продавали одновременно и сами усиливали падение.

1990-е и 2000-е: биржи становятся электронными

Торговля стала дешёвой и быстрой. Появились фирмы высокочастотной торговли: они зарабатывают на долях цента и ставят свои серверы прямо рядом с биржей, чтобы выиграть миллисекунды. К концу 2000-х программы делали большую часть сделок с американскими акциями.

2010: обвал за минуты

6 мая 2010 года индекс Dow Jones за несколько минут упал почти на тысячу пунктов и тут же вернулся назад. После этого биржи ввели автоматические остановки торгов. Второй урок: у автоматической торговли должны быть тормоза.

2010-е: боты для всех

С криптовалютами алготрейдинг вышел из банков к обычным людям. Сервисы вроде 3Commas и Bitsgap дали готовые стратегии без программирования. Открытые проекты вроде Hummingbot позволили запускать ботов на своём компьютере.

2020-е: рынки предсказаний

Polymarket и Kalshi сразу открыли доступ для программ, и боты пришли туда быстро. По разбору публичного рейтинга Polymarket, большинство самых прибыльных кошельков — автоматические. Они ищут не «правильный прогноз», а особенности рынка: разницу в ценах, запаздывание, почти решённые исходы. Подробнее — в статье о стратегиях алготрейдинга.

Почему рынки предсказаний подходят программам

• Цена = шанс. Решение сводится к сравнению двух чисел: сколько стоит исход и насколько он вероятен. Как это устроено — в статье «Что такое рынки предсказаний».
• Короткие рынки. Пятиминутные рынки «Вверх или вниз» по криптовалютам проходят 288 раз в сутки. Человеку за ними не уследить.
• Понятный финал. Событие решается, и билет превращается либо в $1, либо в ноль.
• Всё видно. Открыта книга заявок: сколько денег стоит на каждой цене. Это готовое сырьё для правил.

Как на рынках предсказаний работает Potabo

Раньше алготрейдинг на Polymarket был уделом тех, кто пишет код: подключиться к площадке, держать сервер, следить за подписями и балансом. Potabo делает из этого сервис.

Частые вопросы

Алготрейдинг — это гарантированный доход?

Нет. Программа лишь выполняет правило. Если правило убыточное, программа будет терять деньги быстро и аккуратно. Поэтому сначала — проверка на истории и на демо.

Нужно ли уметь программировать?

Чтобы написать своего бота — да. Чтобы пользоваться готовыми стратегиями Potabo — нет: всё настраивается ползунками и переключателями.

Чем алготрейдинг отличается от торгового бота?

Алготрейдинг — это подход, бот — программа, которая его выполняет. В жизни эти слова часто используют как одно и то же.

Разрешены ли боты на Polymarket?

Да. Polymarket открыт для программной торговли и прямо допускает автоматические стратегии. Ограничения по странам действуют и для ботов.